Tel: +998977838464

№ 9 (2026)
Marketing

Научные статьи

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОГО МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В БАНКАХ

DOI 10.67668/mj/2026iss9/2128 Страницы 784-794

Опубликован 2026-09-07

Авторы
Баймуратова Зина Акилбековна
Организация
Каракалпакский государственный университет
Marketing jurnali — 2026-yil sentabr, 9-son
PDF Google Scholar Google Scholar

Аннотация

В статье исследуются современные подходы к совершенствованию кредитного мониторинга и управления задолженностью в коммерческих банках. Рассматриваются основные факторы ухудшения качества кредитного портфеля, методы раннего выявления кредитных рисков, цифровые инструменты мониторинга и механизмы взаимодействия банков с заемщиками, испытывающими финансовые трудности. На основе статистических данных Центрального банка Республики Узбекистан анализируется динамика кредитного портфеля и проблемных кредитов. По состоянию на 1 июля 2026 года объем кредитов банковской системы составил 642,8 трлн сумов, а объем проблемных кредитов - 22,9 трлн сумов, или 3,6% кредитного портфеля [14]. Предложена интегрированная модель управления задолженностью, объединяющая оценку платежеспособности заемщика, систему раннего предупреждения, сегментацию должников, реструктуризацию и контроль результатов взыскания.

Ключевые слова

кредитный мониторинг, управление задолженностью, кредитный риск, проблемные кредиты, кредитный портфель, реструктуризация, платежеспособность заемщика, цифровизация банков, система раннего предупреждения, коммерческие банки

Библиографические ссылки

  1. Basel Committee on Banking Supervision. (2015). Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/bcbs/publ/d350.htm
  2. Basel Committee on Banking Supervision. (2017). Prudential treatment of problem assets: Definitions of non-performing exposures and forbearance. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/bcbs/publ/d403.htm
  3. Basel Committee on Banking Supervision. (2024). Core principles for effective banking supervision. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/bcbs/publ/d573.htm
  4. Basel Committee on Banking Supervision. (2025). Principles for the management of credit risk. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/publications/202504-guidelines-principles-management-credit-risk
  5. Beck, R., Jakubik, P., & Piloiu, A. (2015). Key determinants of non-performing loans: New evidence from a global sample. Open Economies Review, 26(3), 525-550. https://doi.org/10.1007/s11079-015-9358-8
  6. Berger, A. N., & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial banks. Journal of Banking & Finance, 21(6), 849-870. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00003-4
  7. International Monetary Fund. (2019). Financial soundness indicators compilation guide 2019. IMF. https://www.imf.org/en/Data/Statistics/FSI-guide
  8. International Monetary Fund. (2025). Republic of Uzbekistan: 2025 Article IV consultation - Press release; and staff report (IMF Country Report No. 25/143). IMF. https://doi.org/10.5089/9798229014755.002
  9. Khandani, A. E., Kim, A. J., & Lo, A. W. (2010). Consumer credit-risk models via machine-learning algorithms. Journal of Banking & Finance, 34(11), 2767-2787. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.06.001
  10. Louzis, D. P., Vouldis, A. T., & Metaxas, V. L. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance, 36(4), 1012-1027. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.10.012
  11. World Bank. (n.d.). Financial services sector. World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector
  12. Центральный банк Республики Узбекистан. Информация о проблемных кредитах коммерческих банков по состоянию на 1 января 2026 года. https://cbu.uz/ru/statistics/bankstats/
  13. Центральный банк Республики Узбекистан. Информация о проблемных кредитах коммерческих банков по состоянию на 1 апреля 2026 года. https://cbu.uz/ru/statistics/bankstats/
  14. Центральный банк Республики Узбекистан. Информация о проблемных кредитах коммерческих банков по состоянию на 1 июля 2026 года. https://cbu.uz/ru/statistics/bankstats/4230662/

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.